<ファイル>から<取り込み>を選択して読み込んで下さいね。そうすると自動的にキャストウィンドウの中に取り込まれますよ。
でもGIFなんかを読み込もうとしてもうまくいかない場合がありますよ。コピーペーストしたら色が変わる場合もあるし。
Directorの場合は基本的にはPICTかBMPファイルを読み込むようになっているんですよ。だから面倒でも一度画像形式を変換した方がいいですね。